Friday 22 September 2017

المتوسط المتحرك نظام كروس مع تصفية مؤشر القوة النسبية


المتوسط ​​المتحرك نظام كروس مع تصفية مؤشر القوة النسبية أنظمة بسيطة تقف أفضل الفرص للنجاح من خلال عدم تصبح مفرطة في منحنى مناسبا. ومع ذلك، إضافة فلتر بسيط لنظام قوي يمكن أن يكون وسيلة رائعة لتحسين ربحيتها، شريطة أن تحليل أيضا كيف يمكن أن يغير أي مخاطر أو التحيز في صلب النظام. المتوسط ​​المتحرك نظام كروس مع RSI تصفية مثال ممتاز على ذلك. حول النظام يستخدم هذا النظام في 30 وحدة SMA للمتوسط ​​سرعة وحدة 100 SMA للمتوسط ​​بطيئة. لأن المتوسط ​​تتحرك بسرعة أبطأ قليلا جيدة من SPY 10/100 طويل تتحرك فقط متوسط ​​النظام كروس. فإنه ينبغي أن تولد أقل مجموع الإشارات التجارية. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما إذا كان هذا يؤدي إلى معدل الفوز العالي. يستخدم النظام أيضا مؤشر RSI كعامل تصفية. تم تصميم هذا للحفاظ على النظام من الصفقات في الأسواق التي لا تتجه، التي ينبغي أن تؤدي أيضا إلى معدل الفوز العالي. يدخل النظام في صفقة شراء عندما يعبر 30 وحدة SMA فوق 100 وحدة SMA إذا كان مؤشر القوة النسبية فوق 50. ويدخل في صفقة بيع عندما يعبر 30 وحدة SMA أقل من 100 وحدة SMA إذا كان مؤشر القوة النسبية أقل من 50. نظام مخارج موقف طويل إذا يعبر 30 وحدة SMA إلى ما دون 100 وحدة SMA، أو إذا يسقط RSI أدناه 30. ومخارج مركز قصير إذا يعبر 30 وحدة SMA إلى ما فوق 100 وحدة SMA، أو إذا كان يرتفع مؤشر القوة النسبية فوق 70. كما ينفذ وقف زائدة التي تقوم على تقلبات السوق ويحدد توقف الأولي عند أدنى الأخير لصفقة شراء أو آخرها عالية لموقف قصير. رسم بياني FXI اليومي، ومؤسسة التدريب الأوروبية اليورو مقابل الدولار الأميركي، ويبين قواعد النظام في العمل قواعد التداول الذهاب لونغ عندما: 30 وحدة SMA تعبر فوق 100 وحدة SMA RSI & GT؛ 50 الذهاب قصيرة عندما: 30 وحدة SMA يعبر أقل من 100 وحدة SMA RSI العلامة & lt؛ 50 خروج طويل عندما: 30 وحدة SMA يعبر أقل من 100 وحدة SMA، أو قطرات RSI أقل من 30، أو هو ضرب زائدة توقف، أو هو ضرب وقف الأولي خروج قصيرة عندما: 30 وحدة SMA الصلبان فوق 100 وحدة SMA، أو RSI يرتفع فوق 70 أو هو ضرب زائدة توقف، أو هو ضرب وقف الأولي Backtesting نتائج وكانت النتائج backtesting وجدت لهذا النظام من اليورو مقابل الدولار الأمريكي في السوق من عام 2004 حتى 2011 باستخدام فترة زمنية اليومية. خلال تلك السنوات السبع، أدلى النظام فقط 14 الصفقات، لذلك تمت تصفيتها بالتأكيد من جزء كبير من العمل. والسؤال هو ما إذا كان أو لم يكن تخرج من الصفقات الجيدة أو السيئة. من تلك الصفقات 14، ثمانية منهم الفائزين وستة كانت نازلة. الذي يعطي نظام معدل فوز 57٪ التي نعرفها يمكن تداولها بنجاح كبير وفرت معدل الربح هو أيضا قوية. تستخدم التقارير Backtesting لأنظمة الفوركس القانون الأساسي يسمى عامل الربح. يتم احتساب هذا الرقم عن طريق قسمة الربح الإجمالي للخسائر الجسيمة. هذا يعطينا متوسط ​​الربح يمكننا أن نتوقع لكل وحدة من المخاطر. أعطت نتائج هذا التقرير backtesting هذا النظام عامل الربح من 3.61. وهذا يعني أنه على المدى الطويل، فإن هذا النظام يوفر عوائد إيجابية. عن نقطة المقارنة، كان الثلاثي المتوسط ​​المتحرك نظام كروس فقط عامل الربح من 1.10، وبالتالي فإن المتوسط ​​المتحرك نظام كروس مع RSI من المرجح أن يكون ثلاث مرات أكثر ربحية. هذا يعني أن استخدام عدد أكبر من أجل المتوسط ​​المتحرك بسرعة وإضافة يجب أن يكون المرشح RSI تصفية بعض الصفقات أقل إنتاجية. ويدعم هذه الأرقام من حقيقة أن متوسط ​​الربح كان ما يزيد مرتين كبيرة بقدر متوسط ​​الخسارة. ومع ذلك، على الرغم من هذه النسب الإيجابية، فإن النظام لم تعاني من السحب القصوى من ما يقرب من 40٪. حجم العينة حقيقة أن هذا النظام يعطي عدد قليل جدا من إشارات على حد سواء أكبر قوتها وضعفها أكبر. وضع عدد أقل من الصفقات واحتجازهم لفترات أطول من الوقت سوف تبقى تكاليف المعاملات من أن تصبح عاملا. ومع ذلك، وتحليل 14 الصفقات التي وقعت على مدى سبع سنوات يمكن أن تؤدي النتائج إلى أن الانحراف بسبب صغر حجم العينة. أنا الغريب كيف أن هذا النظام من شأنه أن أدوا إذا تم تداوله عبر عشرات أزواج العملات المختلفة خلال الفترة الزمنية نفسها. وعلاوة على ذلك، كيف يمكن أن أدوا إذا ذهب backtest الوراء 50 عاما أو اختبار النظام على مؤشرات الأسهم أو السلع. ومن الواضح أن هناك احصائيات إيجابية لتبرير مزيد من الاستكشاف لهذا النظام، ولكن سيكون من الحماقة أن تجارة المال الحقيقي استنادا إلى نتائج من 14 الصفقات. تداول مثال مثال على هذا النظام في العمل يمكن أن ينظر إليه على الرسم البياني الحالي للFXI. حوالي 18 مارس من هذا العام، عبرت SMA 30 يوما دون المتوسط ​​المتحرك 100 يوم. في ذلك الوقت، كان مؤشر القوة النسبية على أقل من 50. قد أثار هذا موقف قصير في مكان ما تحت فقط 36. المحطة الأولي ربما وضعت فوق الآونة الأخيرة ارتفاع في 38. بحلول منتصف أبريل، كان السعر انخفض الى 34 وكنا قد يجلس على ربح لطيفة. ثم ارتد السعر لتحريك تقريبا الوقف الرئيسية لدينا في 38 مايو في وقت مبكر قبل تحطمها تقريبا على طول الطريق إلى 30 في نهاية يونيو. ارتد منذ ذلك الحين إلى مجموعة 34. في أي نقطة خلال أي من هذه الإجراءات لم المتوسط ​​المتحرك 30 يوم العبور إلى ما فوق المتوسط ​​المتحرك ل 100 يوم، وبقي مؤشر القوة النسبية أقل من 70. ولذلك، لم يكن أي من هؤلاء قد تسبب في خروج. في حين جاء سعر قريب من المحطة الأولي لدينا، فإنه لم يحصل تماما هناك، لذلك كان من شأنه أن تبقى لنا في التجارة أيضا. ان الشيء الوحيد الذي يمكن أن تسبب في خروج وكانت المحطة زائدة، الأمر الذي كان يعتمد على مقدار التقلب وضعناها للسماح لل. فإنه لا يزال الوقت مبكرا للقول ما إذا كنا نريد أن تم توقف خارجا أو لا. حول مؤشر RSI تم تطوير مؤشر RSI من قبل J. ويلز وايلدر وكانت واردة في كتابه 1978 كتاب، مفاهيم جديدة في أنظمة التداول التقنية. وهو مؤشر الزخم الذي تتأرجح بين صفر و 100، مما يدل على السرعة والتغير في السعر. العديد من التجار الزخم استخدام مؤشر القوة النسبية باعتبارها / مؤشر ذروة البيع في منطقة ذروة الشراء. يتم احتساب مؤشر القوة النسبية التي كتبها RS حساب الأولى، وهو متوسط ​​كسب ن الفترات الماضية مقسوما على متوسط ​​الخسارة من الفترات ن الماضية. قيمة ن عموما 14 يوما. RS = (متوسط ​​ربح) / (متوسط ​​الخسارة) مرة واحدة يتم احتساب RS، يتم استخدام المعادلة التالية لجعل هذه القيمة إلى مؤشر متذبذب: RSI = 100 [100 / (1 + RS)] وهذا يعطينا قيمة بين صفر و 100. يعتبر أي قيمة فوق 70 عام ذروة الشراء، ويعتبر أي قيمة أقل من 30 منطقة ذروة البيع. ومع ذلك، لأن هذا النظام هو النظام التالية الاتجاه، منطقة ذروة الشراء وذروة البيع لم يكن لديك مضامينها السلبية المعتادة.

No comments:

Post a Comment